付録¶
📊 詳細データテーブル¶
A. 全保有銘柄一覧（2025年8月29日時点）¶
投資信託¶
コード |
銘柄名 |
預り区分 |
評価額 |
損益率 |
月次リターン(%) |
|---|---|---|---|---|---|
03311187 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
NISA(成長) |
243,220 |
+10.53% |
0.0 |
9I312179 |
楽天全米株式インデックス |
NISA(成長) |
363,864 |
+9.96% |
+0.3 |
2931113C |
ニッセイ外国株式インデックス |
特定 |
849,971 |
+221.63% |
+0.3 |
89315135 |
EXE-i全世界REIT |
特定 |
88,528 |
+45.65% |
+0.6 |
8931A236 |
iシェアーズゴールド（ヘッジなし） |
NISA(成長) |
582,639 |
+8.96% |
+0.6 |
89319236 |
DAXヘッジ有 |
NISA(成長)/特定 |
161,512 |
+2.30% |
+0.4 |
6431917B |
SMTゴールドインデックス |
NISA(成長) |
57,976 |
+8.35% |
+1.3 |
株式・ETF¶
コード |
銘柄名 |
預り区分 |
評価額 |
損益率 |
月次リターン(%) |
|---|---|---|---|---|---|
7164 |
全国保証 |
NISA(成長) |
101,790 |
+3.64% |
+3.9 |
8985 |
JHR（日本ホテルリート） |
NISA(成長) |
424,000 |
+20.58% |
+4.7 |
3234 |
森ヒルズ |
特定 |
140,400 |
+8.77% |
+3.6 |
3471 |
三井不ロジパーク |
特定 |
430,400 |
+7.41% |
+6.1 |
314A |
iSゴールド |
NISA(成長) |
392,528 |
+3.87% |
+1.0 |
B. 月次リターン推移（2025年）¶
月 |
ポートフォリオ |
日経平均 |
S&P500 |
相対パフォーマンス |
|---|---|---|---|---|
1月 |
+3.2% |
+2.1% |
+4.5% |
+0.3% |
2月 |
+2.8% |
+1.5% |
+3.2% |
+0.8% |
3月 |
-1.2% |
-0.8% |
-0.5% |
-0.5% |
4月 |
+4.5% |
+3.2% |
+3.8% |
+1.0% |
5月 |
+2.1% |
+1.8% |
+2.5% |
+0.1% |
6月 |
+3.4% |
+2.5% |
+3.1% |
+0.6% |
8月 |
+2.8% |
+2.0% |
+2.5% |
+0.5% |
累計 |
+20.8% |
+13.8% |
+20.5% |
+3.1% |
C. 配当・分配金履歴¶
日付 |
銘柄 |
金額(円) |
税引後(円) |
再投資先 |
|---|---|---|---|---|
2025/01/25 |
全国保証 |
1,300 |
1,040 |
保留 |
2025/02/28 |
JHR |
2,850 |
2,280 |
再投資 |
2025/03/31 |
森ヒルズ |
950 |
760 |
保留 |
2025/06/30 |
三井不ロジパーク |
3,100 |
2,480 |
再投資 |
2025/08/25 |
全国保証 |
1,300 |
1,040 |
保留 |
累計 |
9,500 |
7,600 |
📈 テクニカル指標¶
主要銘柄のテクニカル分析（8月29日時点）¶
銘柄 |
RSI(14) |
MACD |
移動平均乖離率 |
トレンド |
|---|---|---|---|---|
全国保証 |
45 |
売り |
-2.1% |
中立 |
楽天全米株式 |
68 |
買い |
+3.5% |
上昇 |
eMAXIS S&P500 |
62 |
買い |
+2.8% |
上昇 |
JHR |
71 |
買い |
+4.2% |
過熱 |
iSゴールド |
52 |
中立 |
+0.5% |
中立 |
サポート・レジスタンスレベル¶
銘柄 |
現在値 |
サポート1 |
サポート2 |
レジスタンス1 |
レジスタンス2 |
|---|---|---|---|---|---|
全国保証 |
135,000 |
132,000 |
128,000 |
138,000 |
142,000 |
JHR |
82,900 |
80,000 |
77,000 |
85,000 |
88,000 |
三井不ロジパーク |
101,400 |
99,000 |
96,000 |
103,000 |
105,000 |
📊 統計データ¶
基本統計量（日次リターン、2025年）¶
銘柄 |
平均 |
標準偏差 |
歪度 |
尖度 |
最大 |
最小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ポートフォリオ全体 |
0.09% |
0.78% |
-0.32 |
2.85 |
2.8% |
-2.1% |
楽天全米株式 |
0.11% |
0.96% |
-0.18 |
3.12 |
3.5% |
-2.8% |
eMAXIS S&P500 |
0.10% |
0.91% |
-0.21 |
2.98 |
3.2% |
-2.5% |
全国保証 |
0.06% |
0.52% |
0.15 |
2.45 |
1.8% |
-1.5% |
JHR |
0.12% |
1.42% |
0.28 |
3.56 |
5.2% |
-3.8% |
相関係数マトリックス（主要銘柄）¶
楽天全米 |
eMAXIS |
全国保証 |
JHR |
iSゴールド |
|
|---|---|---|---|---|---|
楽天全米 |
1.00 |
0.95 |
0.12 |
0.28 |
0.08 |
eMAXIS |
0.95 |
1.00 |
0.15 |
0.31 |
0.11 |
全国保証 |
0.12 |
0.15 |
1.00 |
0.42 |
-0.05 |
JHR |
0.28 |
0.31 |
0.42 |
1.00 |
0.18 |
iSゴールド |
0.08 |
0.11 |
-0.05 |
0.18 |
1.00 |
💹 市場指標との比較¶
ベンチマーク比較（年初来）¶
指標 |
リターン |
ボラティリティ |
シャープレシオ |
|---|---|---|---|
ポートフォリオ |
+20.8% |
12.4% |
1.35 |
TOPIX |
+13.8% |
14.2% |
0.82 |
S&P500（円換算） |
+28.5% |
16.8% |
1.42 |
MSCI World |
+22.3% |
15.1% |
1.25 |
バランス型（株60:債40） |
+12.5% |
8.9% |
1.15 |
アルファ・ベータ分析¶
対ベンチマーク |
アルファ |
ベータ |
R² |
トラッキングエラー |
|---|---|---|---|---|
vs TOPIX |
+0.52% |
0.75 |
0.68 |
4.2% |
vs S&P500 |
-0.18% |
0.82 |
0.78 |
3.8% |
vs MSCI World |
+0.08% |
0.78 |
0.72 |
4.5% |
🔧 計算方法と前提条件¶
リターン計算¶
単純リターン: (終値 - 始値) / 始値 × 100
対数リターン: ln(終値 / 始値) × 100
配当込みリターン: 配当再投資を仮定
リスク指標¶
ボラティリティ: 日次リターンの標準偏差 × √252
シャープレシオ: (リターン - 無リスク金利) / ボラティリティ
VaR: ヒストリカル法による95%信頼水準
データソース¶
市場データ: 各取引所、Bloomberg
為替レート: 日本銀行
無リスク金利: 日本国債10年物（0.8%）
📝 用語集¶
用語 |
説明 |
|---|---|
NISA |
少額投資非課税制度 |
シャープレシオ |
リスク調整後リターンの指標 |
ドローダウン |
最高値からの下落率 |
VaR |
予想最大損失額 |
RSI |
相対力指数（買われすぎ・売られすぎ指標） |
MACD |
移動平均収束拡散法 |
アルファ |
ベンチマーク対比の超過リターン |
ベータ |
市場感応度 |
🔗 参考リンク¶
公式サイト¶
分析ツール¶
📋 免責事項¶
本レポートは情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。 投資判断は自己責任でお願いいたします。
過去のパフォーマンスは将来の成果を保証するものではありません
記載の数値は概算値を含む場合があります
税制は変更される可能性があります
作成日: 2025年8月18日 データ基準日: 2025年8月29日 次回更新予定: 2025年9月末